Книжный каталог

Математические основы теории риска. Учебное пособие

Перейти в магазин

Сравнить цены

Описание

В книге систематически излагаются теоретические основы математических методов, используемых при анализе рисковых ситуаций. Основное внимание уделено методам анализа страховых рисков. Наряду с материалом, традиционно излагаемым в рамках курсов лекций по теории риска и страховой математике, в книгу включены некоторые разделы, содержащие новейшие результаты. Для студентов и аспирантов, обучающихся по математическим и экономико-математическим специальностям (математика, прикладная математика, актуарная математика, финансовая математика, страховое дело). Книга может использоваться актуариями и специалистами-аналитиками, работающими в страховых и финансовых компаниях, а также специалистами в области теории надежности и другими исследователями, чья деятельность связана с оцениванием риска и анализом разнообразных рисковых ситуаций. Допущено учебно-методическим советом по прикладной математике и информатике УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности 010200 "Прикладная математика и информатика" и по направлению 510200 "Прикладная математика и информатика". 2-е издание, переработанное и дополненное.

Сравнить Цены

Предложения интернет-магазинов
А. Д. Логвиненко Измерения в психологии: математические основы А. Д. Логвиненко Измерения в психологии: математические основы 1669 р. ozon.ru В магазин >>
Морозов А. Математические методы теории колебаний Учебное пособие Морозов А. Математические методы теории колебаний Учебное пособие 212 р. chitai-gorod.ru В магазин >>
Л. Н. Александровская Лидия, И. З. Аронов, П. А. Иосифов, А. В. Кириллин Математические основы риск-менеджмента технических систем. Учебное пособие. В 3 томах. Том 1. Экспертные методы оценки в риск-менеджменте Л. Н. Александровская Лидия, И. З. Аронов, П. А. Иосифов, А. В. Кириллин Математические основы риск-менеджмента технических систем. Учебное пособие. В 3 томах. Том 1. Экспертные методы оценки в риск-менеджменте 494 р. ozon.ru В магазин >>
Б. Д. Кудряшов Основы теории кодирования. Учебное пособие Б. Д. Кудряшов Основы теории кодирования. Учебное пособие 619 р. ozon.ru В магазин >>
С. М. Бауэр Основы теории устойчивости упругих систем. Учебное пособие С. М. Бауэр Основы теории устойчивости упругих систем. Учебное пособие 119 р. litres.ru В магазин >>
Кожемякин Е. Основы теории коммуникации Учебное пособие Кожемякин Е. Основы теории коммуникации Учебное пособие 363 р. chitai-gorod.ru В магазин >>
Петроченков Д. Основы теории цепей учебное пособие Петроченков Д. Основы теории цепей учебное пособие 466 р. chitai-gorod.ru В магазин >>

Статьи, обзоры книги, новости

Математические основы теории риска, Королев В

Математические основы теории риска, Королев В.Ю., Бенинг В.Е., 2011

Математические основы теории риска, Королев В.Ю., Бенинг В.Е., 2011.

Стохастические ситуации и их математические модели.

Развитие современной математической теории риска, основанной, в первую очередь, на результатах и методах теории вероятностей и математической статистики, имеет не только вполне естественное серьезное теоретическое значение, но и огромную практическую важность. Это обусловлено, в первую очередь, насущной необходимостью решать на практике большое число конкретных задач, связанных с анализом рисковых ситуаций, то есть определением как размера возможных потерь, так и самой возможности потерь критического, например, катастрофического уровня. Рисковые ситуации чрезвычайно разнообразны. Они могут возникать в самых разных областях человеческой деятельности и могут иметь самые разные последствия от больших материальных потерь и человеческих жертв при недооценке риска пожаров, транспортных катастроф, землетрясений, ураганов, наводнений или других природных катаклизмов большой силы при проектировании зданий или защитных сооружений, до значительных материальных п финансовых потерь при недооценке риска резких колебаний экономических или финансовых показателей (курсов валют, цен акций и др.).

совсем ее устранить. Однако иногда неопределенность принципиально нельзя устранить совсем, например, в лотереях или биржевых играх. Но даже в тех ситуациях, в которых неопределенность принципиально не устранима полностью, ее часто можно существенно уменьшить за счет лучшего понимания, уточнения самих механизмов проявления неопределенности. В частности, для этих целей можно использовать математические методы.

Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате и читать:

Источник:

nashol.com

Математические основы теории риска

Математические основы теории риска. Учебное пособие

Внимание: ограниченное количество товара в наличии!

Доступно с даты:

В книге систематически излагаются теоретические основы математических методов, используемых при анализе рисковых ситуаций. Основное внимание уделено методам анализа страховых рисков. Наряду с материалом, традиционно излагаемым в рамках курсов лекций по теории риска и страховой математике, в книгу включены некоторые разделы, содержащие новейшие результаты. Для студентов и аспирантов, обучающихся по математическим и экономико-математическим специальностям (математика, прикладная математика, актуарная математика, финансовая математика, страховое дело). Книга может использоваться актуариями и специалистами-аналитиками, работающими в страховых и финансовых компаниях, а также специалистами в области теории надежности и другими исследователями, чья деятельность связана с оцениванием риска и анализом разнообразных рисковых ситуаций. Допущено учебно-методическим советом по прикладной математике и информатике УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности 010200 "Прикладная математика и информатика" и по направлению 510200 "Прикладная математика и информатика". 2-е издание, переработанное и дополненное.

Источник:

www.originalrus.ru

Скачать книгу Математические основы теории риска

FinancePro.RU - Профессионал в сфере финансов Математические основы теории риска (Книга)

В книге систематически излагаются теоретические основы математических методов, используемых при анализе рисковых ситуаций. Основное внимание уделено методам анализа страховых рисков. Наряду с материалом, традиционно излагаемым в рамках курсов лекций по теории риска и страховой математике, в книгу включены некоторые разделы, содержащие новейшие результаты.

Для студентов и аспирантов, обучающихся по математическим и экономико-математическим специальностям (математика, прикладная математика, актуарная математика, финансовая математика, страховое дело). Книга может использоваться актуариями и специалистами-аналитиками, работающими в страховых и финансовых компаниях, а также специалистами в области теории надежности и другими исследователями, чья деятельность связана с оцениванием риска и анализом разнообразных рисковых ситуаций.

Допущено учебно-методическим советом по прикладной математике и информатике УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности 010200 "Прикладная математика и информатика" и по направлению 510200 "Прикладная математика и информатика".

  • Распространение: Неизвестно
  • Автор: В. Ю. Королев, В. Е. Бенинг, С. Я. Шоргин
  • Издательство: ФИЗМАТЛИТ
  • Год: 2011 г.
  • Формат: zip/pdf (открывается с помощью программ: WinRAR. Adobe Reader)
  • Размер: 2,7 мb, 44 с.

Ссылки на скачивание ознакомительной версии:

для этого вам необходимо пройти авторизацию на сайте!

Мы рекомендуем Вам авторизоваться без необходимости специальной регистрации!

FinancePro.RU - Профессионал в сфере финансов

Вся информация размещена на основании соглашения

Источник:

financepro.ru

Теория риска скачать бесплатно без регистрации

Королев В.Ю. - Математические основы теории риска

В книге систематически излагаются теоретические основы математических методов, используемых при анализе рисковых ситуаций. Основное внимание уделено методам анализа страховых рисков. Наряду с материалом, традиционно излагаемым в рамках курсов лекций по теории риска и страховой математике, в книгу включены некоторые разделы, содержащие новейшие результаты.

Для студентов и аспирантов, обучающихся по математическим и экономико-математическим специальностям (математика, прикладная математика, актуарная математика, финансовая математика, страховое дело). Книга может использоваться актуариями и специалистами-аналитиками, работающими в страховых и финансовых компаниях, а также специалистами в области теории надежности и другими исследователями, чья деятельность связана с оцениванием риска и анализом разнообразных рисковых ситуаций.

Допущено учебно-методическим советом по прикладной математике и информатике УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности 010200 "Прикладная математика и информатика" и по направлению 510200 "Прикладная математика и информатика".

Источник:

www.vipbook.su

Презентация на тему: ТЕОРИЯ РИСКА

ТЕОРИЯ РИСКА. Литература 1.Королев В.Ю., Бенинг В.Е., Шоргин С.Я. Математические основы теории риска. М. Физматлит, 2007. 2.Булинская Е.В. Теория риска. - презентация

Презентация была опубликована 5 лет назад пользователемnsvetova.professorjournal.ru

Похожие презентации Презентация на тему: " ТЕОРИЯ РИСКА. Литература 1.Королев В.Ю., Бенинг В.Е., Шоргин С.Я. Математические основы теории риска. М. Физматлит, 2007. 2.Булинская Е.В. Теория риска." — Транскрипт:

2 Литература 1.Королев В.Ю., Бенинг В.Е., Шоргин С.Я. Математические основы теории риска. М. Физматлит, Булинская Е.В. Теория риска и перестрахование. Учебное пособие. В 2 ч. - М.: Изд-во ММФ МГУ, Мак Т. Математика рискового страхования. М.: Олимп-Бизнес, Фалин Г.И. Математический анализ рисков в страховании. М.: Российский юридический издательский дом, Фалин Г.И. Математические основы теории страховании жизни и пенсионных схем. М.: Изд-во Моск. ун-та, Гербер Х. Математика страхования жизни. Пер. с англ./ под ред. Бирюкова П.А. – М.: Мир, 1995 г. 154 с. 7.Bowers, N.L., Gerber, H.U., Hickman, J.C., Jones, D.A., and Nesbitt, C.J.: Actuarial Mathematics. 2nd ed., Society of Actuaries. Schaumburg, Illinois, C. D. Daykin, T.Pentikainen, M.Pesonen Practical Risk Theory for Actuaries. - Chapman and Hall, Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M. Modern Actuarial Risk Theory. Springer p.

3 Страховая математика Страхование жизниТеория риска (life insurance) (non-life insurance)

4 Страхователь: До заключения договора – риск, приводящий к потерям X После заключения – избавил себя от риска p – сумма, которую заплатил с.к. Риск страховой компании Оценка риска

5 Проблема обеспечения финансовой устойчивости с.к. – комплексная. В рамках ТР разработана система понятий, моделей и методов, которые позволяют количественно оценивать фин. риски. ТР входит в квал. экзамен актуариев: экз.1 «Математические основы актуарной науки»; экз.3 «Актуарные модели»; экз.4 «Построение актуарных моделей».

6 Основные характерные черты ситуаций, связанных с риском -случайный характер события, при котором возможны несколько исходов; -наличие альтернативных решений; -вероятность получения прибыли или возникновения убытков

7 Употребление слова «риск» вероятность получения прибыли или возникновения убытков вероятность возможных потерь, их размер, локализация и т.п. характеристики рискованной ситуации.

8 Определение РИСК (франц.), 1)в страховом деле: опасность, от которой производится страхование; иногда размер ответственности страховщика. Страхование м. б. произведено против Р. наступления смерти, пожара, градобития и т. п. За Р., который несет страховое учреждение (об-во), страхователь уплачивает страховую премию. 2)Различного рода случайности, сопряженные с деятельностью предпринимателя и обусловленные изменчивостью рыночной конъюнктуры. 3)В переносном смысле: действие наудачу; дело, пред- принятое на счастливую случайность. Рисковать – подвергать себя случайности, опасности. Малая советская энциклопедия, ОГИЗ РСФСР, Москва, 1932.

9 Страховые риски -риски, поступающие от страхователей - собственные риски технические инвестиционные нетехнические

10 Традиционные модели и задачи ТР Элементарная составляющая страховщика - индивидуальный риск (страховое требование claim) равный итоговой сумме средств, выплаченных по некоторому договору страхования. Убыток- условное значение величины иска при условии, что иск отличен от 0.

11 Классификация моделей риска 1.Модель индивидуальных потерь (статическая модель страхования) -совокупность объектов сформирована единовременно, -страховые премии собраны в момент формирования портфеля, -срок действия всех договоров одинаковый -в течении срока м. происходить стр. события, приводящие к убыткам с.к.

12 Классификация моделей риска 2.Модель коллективного риска (динамическая модель страхования) -договоры заключаются в моменты времени, образующие некоторый случайный процесс, -каждый договор имеет свою длительность, -в течении действия договора м. происходить стр. события, приводящие к убыткам с.к.

13 Задачи ТР 1.Вычисление распределения суммарного иска -по итогам страх. деятельности по всему портфелю (инд. модель) -по итогам страх. деятельности в течении некоторого интервала времени (колл. модель)

15 Страховая премия – часть полного взноса страхователя (брутто-премии), которая зачисляется в страховой фонд, т.е. в фонд, предназначенный для покрытия будущих страховых выплат

16 Для модели ИР Достаточно рассмотреть итоговые суммы убытков и страховых премий по всему портфелю

18 Основные задачи теории ИР

20 В литературе внимание обращается на -явное вычисление распределения суммарного иска при заданных распределениях индивидуальных исков, -простейшие асимптотические формулы, -сравнение рисковых ситуаций, -оценивание риска, функций полезности, эмпирических принципов выбора страховых взносов.

21 Критика подхода, связанного с применением аппроксимаций для распределения суммарного иска. Главный недостаток - недостаточная точность соответствующих приближенных формул и отсутствие приемлемых оценок точности аппроксимации (Bowers).

22 Асимптотика распределения случайной величины R Использование нормальной аппроксимации для распределения суммарного иска не является идеальным подходом, поскольку реальное распределение обладает положительной асимметрией, которой нет у нормального распределения (Bowers). Выход –использование, например, «сдвинутого» гамма-распределения

23 Основные задачи теории КР Под процессом риска мы будем понимать процесс изменения капитала, принадлежащего страховой компании. Причины изменения капитала: 1)он увеличивается благодаря поступлению взносов от клиентов (страховых премий) 2)уменьшается из-за страховых выплат.

24 Страховые премии описываются детерминированной (неслучайной) функцией времени. Процесс страховых выплат случайный. Т.о., процесс риска является стохастическим процессом.

25 Основная цель изучения процессов риска – оптимизация параметров деятельности страховых компаний, например, страховых тарифов и/или страховые выплат.

26 Критерии оптимальности Например, 1)- определить вероятностное распределение суммарных страховых выплат за рассматриваемый промежуток времени - вычислить размер страховых премий, гарантирующий желаемый объем резерва с требуемым уровнем достоверности. методы предельных теорем теории вероятностей 2)- вероятность разорения (вероятность того, что процесс риска опустится ниже некоторого уровня в течение определенного промежутка времени (конечного иди бесконечного).) - задачи, связанные с изучением вероятности разорения.

27 Вероятность разорения рассматривается как функция основных параметров процесса риска. Э. Ф. Лундберг - первые оценки этой вероятности Г. Крамер - систематическое изучение вероятности разорения, поведение вероятности разорения в зависимости от величины начального капитала

28 Для подавляющего большинства моделей отсутствуют явные замкнутые формулы для вероятности разорения. Это приводит к необходимости построения различных аппроксимаций. Аппроксимации: 1)формулы, приближающие вероятность разорения с помощью асимптотических выражений (например, формула Крамера- Лундберга). 2)приближения, основанные на функциональных предельных теоремах

Похожие презентации

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса Институт международного бизнеса и экономики Кафедра финансы и налоги Предмет: «Экономика.

Общая характеристика финансов страховой организации Экономика страхования и анализ страховых операций Экономика и управление на предприятии Институт международного.

Обобщенный договор страхования и его тарификация с применением численных методов Рыжков Олег Юрьевич, к.э.н., заместитель генерального директора ООО «Страховое.

Сущность актуарных расчетов. Актуар – счет, счетовод. Систему математических и статистических методов с помощью которых проводится исчисление страховых.

Риск и страхование. Ожидаемые денежные величины Выбор: проект D 1 или проект D 2 D 1 – надежные инвестиции, рынок сбыта известен => 1000 долл. со 100%

Об одном алгоритме вычисления функции распределения выплат в модели коллективных страховых рисков Бацын М.В. Калягин В.А., д.ф-м.н., профессор, декан факультета.

Одним из видов страхования является перестрахование. Перестрахование позволяет компенсировать колебания и сокращать потенциал ущерба. Это система экономических.

8.1 Сущность и теоретические основы перестрахования 8.2 Содержание и виды перестрахования.

Development of the Insurance Sector, Russian Federation EuropeAid/124436/C/SER/Ru This project is funded by the European Union and implemented by a Consortium.

23.07.2015 СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ.

Страхование - отношения по защите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

ВЫПОЛНИЛА: ДУРНОВА М.. Интегральная оценка риска это получение из совокупности главных событий некоторых количественных параметров, которые могут охаракте­ризовать.

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКТУАРИЯ. ПО ОЦЕНКЕ РИСКОВ ПО ОЦЕНКЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОЦЕНКЕ АКТИВОВ ПО ОЦЕНКЕ БУДУЩИХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПО ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ.

Презентация к уроку по алгебре (10 класс) на тему: Презентация. Применение математической статистики в школе.

ООО "Пенсионно-актуарный консультант" www.pac.kiev.ua 1 Актуарная оценка социальных обязательств предприятия Международные стандарты финансовой отчетности.

Моделирование будущего с помощью Динамического Финансового Анализа www.ultirisk.com.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ Классификационные признаки моделирования Эффективность моделирования систем.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ Классификационные признаки моделирования Эффективность моделирования систем.

Термин риск в современной российской литературе. Отечественные авторы активно занимающихся изучением феномена риска : Альгина А. П Гринберга М. С. Москалева.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ по дисциплине Управление рисками На тему: « Схемы переноса финансовых рисков: диверсификация, страхование, хеджирование » Подготовила: ст.гр.

Еще похожие презентации в нашем архиве:

MyShared.ru - крупнейшая база готовых презентаций с возможностью предпросмотра. Загружай и скачивай презентации бесплатно!

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКТУАРИЯ. ПО ОЦЕНКЕ РИСКОВ ПО ОЦЕНКЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОЦЕНКЕ АКТИВОВ ПО ОЦЕНКЕ БУДУЩИХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПО ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ.

Источник:

www.myshared.ru

Математические основы теории риска. Учебное пособие в городе Магнитогорск

В этом интернет каталоге вы можете найти Математические основы теории риска. Учебное пособие по доступной цене, сравнить цены, а также посмотреть похожие предложения в категории Наука и образование. Ознакомиться с свойствами, ценами и обзорами товара. Транспортировка может производится в любой населённый пункт России, например: Магнитогорск, Киров, Екатеринбург.